Co je technická analýza a jak ji využít? | Analýzy Energy Managers

Co je technická analýza a jak ji využít?

Tento typ analýzy využívá informace vytvořené trhem jako například cena, cenové rozdíly (časové, geografické), pozice investorů, či korelace mezi jednotlivými trhy. Jejím účelem je získat co nejvíce informací o náladě na trhu a chování ostatních obchodníků tak, abychom mohli předpovědět jejich další kroky a predikovat budoucí vývoj ceny. Naše technické analýzy sestavujeme z komplexních tržních dat, ale zároveň klademe důraz na její jednoduchost, srozumitelnost a využitelnost pro nákupy energií.

 

Data pro sestavení technické analýzy

Pro technickou analýzu používáme ceny odlišných trhů, než na kterých většinou firmy v Česku plyn a elektřinu pro svou spotřebu nakupují.

Pro technickou analýzu používáme ceny plynu z nizozemského trhu pod označením TTF. Je to proto, že nizozemský trh je likvidnější a díky tomu můžeme vývoj ceny plynu určit přesněji. V našich analýzách poskytujeme přepočet ceny na německé ceny plynu NCG, za které podniky v Česku plyn obvykle nakupují.

Pro technickou analýzu ceny elektřiny používáme data německé elektřiny dostupné na lipské burze EEX. Ve srovnání s českým trhem je německý trh likvidnější a poskytuje nám komplexnější data pro analýzu. Pro průmyslové podniky v Česku uvádíme navíc přepočet na ceny české elektřiny obchodované na pražské burze PXE.

 

3 důležité ukazatele technické analýzy

  1. Stanovení aktuálního trendu

Mezitýdenní změna ceny nám při prvním pohledu na graf ukáže pohyb ceny energetické komodity za 1 týden. Dostaneme tak důležité informace o aktuálním cenovém trendu dané komodity a jeho síle v posledních dnech.

  1. Index relativní síly

Ukazatel RSI nám pomáhá určit, jak silný je aktuální trend ceny dané komodity. Může nás upozornit na to, jestli byl pokles či růst ceny již příliš silný a zda se neblíží jeho konec. Nebo naopak zda má potenciál dále pokračovat. Důležité hodnoty jsou 30 a 70 bodů.

  1. Míra volatility

Ukazatel ATR je ukazatel volatility. Měří, jak moc se cena energetické komodity v průměru během jednoho dne změní (průměrnou cenu stanovujeme většinou za období posledních 14 dní). Může Vám pomoci určit výši pohybu ceny za jeden den, která je aktuálně obvyklá.

 

Závěrem

Univerzální návod, jak se 100% spolehlivostí analyzovat trh prostřednictvím technických ukazatelů, není. Technická analýza však poskytuje důležité a spolehlivé informace o aktuální situaci na trhu a předpokladu, jak se trh bude v jednotlivých situacích chovat. Ukazatele technické analýzy nám proto výrazně pomáhají v kombinaci s fundamentální analýzou vytvářet prognózy cen energetických, ale i jiných komodit, a optimálně načasovat nákup energií na burze.

 

Analytický tým Energy Managers, a.s.



Copyright © 2018 Energy Managers, a.s. Všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořil Tomáš Hlad.

Firemní video vytvořil Michal Orsava a tým Pixtream s.r.o.

Podmínky ochrany osobních údajů/GDPRDisclaimer Energy Managers